ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВИКА НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «СГ «ТАС»

Анотація

Мета статті полягає у визначені сутності поняття «страховий портфель», з’ясуванні методів його збалансування, проведенні аналізу структури страхового портфеля та формуванні умовно оптимального страхового портфеля. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів, як оцінка ризиків, що приймаються на страхування, оптимізація страхового портфеля за допомогою математичної моделі Марковіца. Результати. Здійснено оптимізацію страхового портфеля з використанням моделі Г. Марковіца, що дало змогу визначити умовно оптимальну структуру портфеля, яка забезпечує максимальну прибутковість за заданого рівня ризику. Визначено, що за зменшення у структурі страхового портфеля ризикових видів страхування ступінь ризику страхового портфеля зменшується і, відповідно, збільшується його рентабельність. Практична значущість результатів дослідження. Проведення оптимізації страхового портфеля є важливим чинником забезпечення прибутковості та фінансової стійкості страхового портфеля, що зумовлює необхідність використання цього методу страховими компаніями.